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Mudando a média nas estatísticas. Uma média móvel. Também chamado de média móvel. Significado móvel. Rolling significa. Média temporal deslizante. Ou média de corrida. É um tipo de filtro de resposta de impulso finito usado para analisar um conjunto de pontos de dados criando uma série de médias de diferentes subconjuntos do conjunto de dados completo. Dada uma série de números e um tamanho de subconjunto fixo, o primeiro elemento da média móvel é obtido tomando a média do subconjunto fixo inicial da série de números. Em seguida, o subconjunto é modificado, deslocando-se para a frente, isto é, excluindo o primeiro número da série e incluindo o próximo número que segue o subconjunto original da série. Isso cria um novo subconjunto de números, que está em média. Este processo é repetido em toda a série de dados. A linha de traçado que liga todas as médias (fixas) é a média móvel. Uma média móvel é um conjunto de números, cada um dos quais é a média do subconjunto correspondente de um conjunto maior de pontos de referência. Uma média móvel também pode usar pesos desiguais para cada valor de referência no subconjunto para enfatizar valores particulares no subconjunto. Uma média móvel é comumente usada com dados de séries temporais para suavizar flutuações de curto prazo e destacar tendências ou ciclos de longo prazo. O limite entre curto prazo e longo prazo depende da aplicação, e os parâmetros da média móvel serão definidos de acordo. Por exemplo, muitas vezes é usado na análise técnica de dados financeiros, como os preços das ações. Retornos ou volumes de negociação. Também é usado em economia para examinar o produto interno bruto, o emprego ou outras séries temporais macroeconômicas. Matematicamente, uma média móvel é um tipo de convolução e, portanto, pode ser vista como um exemplo de um filtro passa-baixa usado no processamento de sinal. Quando usado com dados não temporizados, uma média móvel filtra componentes de freqüência mais alta sem conexão específica ao tempo, embora normalmente algum tipo de pedido esteja implícito. Visto de forma simplista, pode ser considerado como suavizar os dados. Média móvel simples Edit Em aplicações financeiras, uma média móvel simples (SMA) é a média não ponderada dos pontos de referência anteriores. No entanto, em ciência e engenharia, a média é normalmente tirada de um número igual de dados em ambos os lados de um valor central. Isso garante que as variações na média estão alinhadas com as variações nos dados em vez de serem deslocadas no tempo. Um exemplo de uma média de corrida simples igualmente ponderada para uma amostra de preço de fechamento de nove dias é a média dos preços de fechamento dos dias anteriores. Se esses preços são então, a fórmula é: ao calcular valores sucessivos, um novo valor entra na soma e um valor antigo cai, o que significa que um somatório total a cada vez é desnecessário para este caso simples. O período selecionado depende do tipo de movimento de Interesse, como curto, intermediário ou longo prazo. Em termos financeiros, os níveis médios móveis podem ser interpretados como suporte em um mercado crescente ou resistência em um mercado em queda. Se os dados utilizados não estiverem centrados em torno da média, uma média móvel simples fica atrás do ponto de referência mais recente por metade da largura da amostra. Um SMA também pode ser desproporcionalmente influenciado por pontos de referência antigos ou novos dados entrando. Uma característica do SMA é que, se os dados tiverem uma flutuação periódica, a aplicação de um SMA desse período eliminará essa variação (a média sempre contendo Um ciclo completo). Mas raramente é encontrado um ciclo perfeitamente normal. 1 Para uma série de aplicações, é vantajoso evitar o deslocamento induzido usando apenas dados passados. Portanto, uma média móvel central pode ser calculada, usando dados igualmente espaçados do lado do ponto na série onde a média é calculada. Isso requer o uso de um número ímpar de pontos de referência na janela de amostra. Média móvel cumulativa Edit Em uma média móvel cumulativa. Os dados chegam em um fluxo de dados ordenado e o estatístico gostaria de obter a média de todos os dados até o ponto de referência atual. Por exemplo, um investidor pode querer o preço médio de todas as transações de ações para um estoque específico até a hora atual. À medida que cada nova transação ocorre, o preço médio no momento da transação pode ser calculado para todas as transações até esse ponto usando a média acumulada, normalmente uma média igualmente ponderada da seqüência de valores x x 1. X i até a hora atual: o método de força bruta para calcular isso seria armazenar todos os dados e calcular a soma e dividir pelo número de pontos de referência sempre que um novo ponto de referência chegasse. No entanto, é possível simplesmente atualizar a média cumulativa como um novo valor xi 1 disponível, usando a fórmula: Assim, a média cumulativa atual para um novo ponto de referência é igual à média cumulativa anterior mais a diferença entre o último ponto de referência e o Média anterior dividida pelo número de pontos recebidos até agora. Quando todos os pontos de referência chegarem (i N), a média acumulada será igual à média final. A derivação da fórmula média cumulativa é direta. Usando e similarmente para i 1. é visto que a solução para esta equação para CA i 1 resulta em: média móvel ponderada Editar Uma média ponderada é qualquer média que tenha fatores de multiplicação para dar pesos diferentes a dados em diferentes posições na janela de amostra. Matematicamente, a média móvel é a convolução dos pontos de referência com uma função de ponderação fixa. Um aplicativo é remover a pixelização de uma imagem gráfica digital. Na análise técnica de dados financeiros, uma média móvel ponderada (WMA) tem o significado específico de pesos que diminuem a progressão aritmética. 2 Em um WMA de nove dias, o último dia tem peso n. O segundo mais recente n 16087221601, etc., até um. Arquivo: pesos médios móveis ponderados N15.png Ao calcular o WMA em valores sucessivos, a diferença entre os numeradores de WMA M 1 e WMA M é np M 1 1608722160 p M 16087221601608722160 p M 8722n1. Se denotarmos a soma p M 160160160160 p M 8722 n 1 por Total M. Então, o gráfico à direita mostra como os pesos diminuem, do peso mais alto para os pontos de referência mais recentes, até zero. Pode ser comparado com os pesos na média móvel exponencial que se segue. Média móvel exponencial Edit Uma média móvel exponencial (EMA), também conhecida como média móvel ponderada exponencialmente (EWMA), 3 é um tipo de filtro de resposta de impulso infinito que aplica fatores de ponderação que diminuem exponencialmente. A ponderação para cada ponto de referência mais antigo diminui exponencialmente, nunca atingindo zero. O gráfico à direita mostra um exemplo da diminuição do peso. O EMA para uma série Y pode ser calculado de forma recursiva: o coeficiente representa o grau de redução da ponderação, um fator de suavização constante entre 0 e 1. Um maior descontos observações mais velhas mais rápido. Alternativamente, pode ser expresso em termos de N períodos de tempo, onde 1601602 (N 1) Erro de script Erro de script 91 citações necessárias 93. Por exemplo, se N 16016019 é equivalente a 1601600.1, a meia-vida dos pesos (o intervalo acima do qual Os pesos diminuíram por um fator de dois) é de aproximadamente N 2.8854 (dentro de 1 se N 160gt1605). Y t é o valor em um período de tempo t. S t é o valor da EMA em qualquer período de tempo t. S 1 é indefinido. S 1 pode ser inicializado de várias maneiras diferentes, mais comumente ajustando S 1 a Y 1. Embora existam outras técnicas, como a definição de S 1 para uma média das primeiras 4 ou 5 observações. A proeminência do efeito de inicialização S1 na média móvel resultante depende de valores menores tornam a escolha de S 1 relativamente mais importante do que valores maiores, uma vez que um maior descontos observações mais velhas mais rápido. Esta formulação é de acordo com Hunter (1986). 4 Por aplicação repetida desta fórmula para diferentes tempos, podemos eventualmente escrever S t como uma soma ponderada dos pontos de referência Y t. Como: Uma abordagem alternativa por Roberts (1959) usa Y t em vez de Y t 87221. 5 Esta fórmula também pode ser expressa nos termos de análise técnica da seguinte forma, mostrando como a EMA avança no último ponto de referência, mas apenas por uma proporção da diferença (cada vez): Esta é uma soma infinita com termos decrescentes. Os N períodos em uma N-dia EMA apenas especificam o fator. N não é um ponto de parada para o cálculo da forma como está em um SMA ou WMA. Para N suficientemente grande. Os primeiros pontos de referência N em uma EMA representam cerca de 86 do peso total no cálculo: 6 A fórmula de energia acima dá um valor inicial para um determinado dia, após o qual a fórmula de dias sucessivos mostrada primeiro pode ser aplicada. A questão de saber até que ponto voltar para um valor inicial depende, no pior caso, dos dados. Grandes valores de preços em dados antigos afetarão o total, mesmo que sua ponderação seja muito pequena. Se os preços tiverem pequenas variações, apenas a ponderação pode ser considerada. O peso omitido parando após termos k está fora do peso total. Por exemplo, para ter 99,9 do peso, defina a relação acima igual a 0,1 e resolva por k. Para este exemplo (99,9 peso). Média móvel modificada Editar Uma média móvel modificada (MMA), a média móvel de execução (RMA) ou a média móvel lisa é definida como: Aplicação para medir o desempenho do computador Editar Algumas métricas de desempenho do computador, e. O comprimento médio da fila do processo, ou a utilização média da CPU, usa uma forma de média móvel exponencial. Aqui é definido como uma função do tempo entre duas leituras. Um exemplo de um coeficiente que dá maior peso à leitura atual e menor peso para as leituras mais antigas é, por exemplo, uma média L de 15 minutos de um comprimento Q da fila do processo. Medido a cada 5 segundos (diferença de tempo é de 5 segundos), é calculado como Outras ponderações Edit Outros sistemas de ponderação são usados ​​ocasionalmente 8211, por exemplo, na negociação de ações, uma ponderação de volume pesará cada período de tempo em proporção ao seu volume de negociação. Uma ponderação adicional, usada pelos atuários, é a Média Mínima de 15 pontos Spencers (uma média móvel central). Os coeficientes de peso simétrico são -3, -6, -5, 3, 21, 46, 67, 74, 67, 46, 21, 3, -5, -6, -3. Fora do mundo das finanças, os meios de execução ponderados têm muitas formas e aplicações. Cada função de ponderação ou kernel tem suas próprias características. Na engenharia e na ciência, a frequência e a resposta de fase do filtro são muitas vezes de primordial importância na compreensão das distorções desejadas e indesejadas que um determinado filtro se aplicará aos dados. Um meio não apenas suavizar os dados. Um meio é uma forma de filtro passa-baixa. Os efeitos do filtro particular usado devem ser entendidos para fazer uma escolha apropriada. Neste ponto, a versão francesa deste artigo discute os efeitos espectrales de 3 tipos de meios (cumulativo, exponencial, gaussiano). Mudando a mediana Edit De um ponto de vista estatístico, a média móvel, quando usada para estimar a tendência subjacente em uma série temporal, é suscetível a eventos raros, como choques rápidos ou outras anomalias. Uma estimativa mais robusta da tendência é a mediana móvel simples em relação a n pontos de tempo: onde a mediana é encontrada, por exemplo, classificando os valores dentro dos colchetes e encontrando o valor no meio. Para valores maiores de n. A mediana pode ser eficientemente calculada atualizando um modelo de esquadrão indexável. 12 Estatisticamente, a média móvel é ideal para recuperar a tendência subjacente das séries temporais quando as flutuações sobre a tendência são normalmente distribuídas. No entanto, a distribuição normal não coloca alta probabilidade em desvios muito grandes da tendência, o que explica por que tais desvios terão um efeito desproporcionalmente grande na estimativa da tendência. Pode-se mostrar que se as flutuações são assumidas como sendo distribuídas por Laplace. Então a mediana móvel é estatisticamente otimizada. 13 Para uma dada variância, a distribuição de Laplace coloca maior probabilidade em eventos raros do que o normal, o que explica por que a mediana móvel tolera os choques melhor do que a média móvel. Quando a mediana móvel simples acima é central, o alisamento é idêntico ao filtro médio que tem aplicações, por exemplo, processamento de sinal de imagem. Veja também Editar Este artigo inclui uma lista de referências. Mas suas fontes ainda não são claras porque não tem citações insuficientes. Ajude a melhorar este artigo introduzindo citações mais precisas. 32 (fevereiro de 2018) Média móvel - MA BREAKING DOWN Média móvel - MA Como exemplo da SMA, considere uma garantia com os seguintes preços de fechamento em 15 dias: Semana 1 (5 dias) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 ( 5 dias) 26, 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 dias) 28, 30, 27, 29, 28 Um MA de 10 dias calcularia os preços de fechamento durante os primeiros 10 dias como o primeiro ponto de dados. O próximo ponto de dados eliminaria o preço mais antigo, adicionaria o preço no dia 11 e levaria a média, e assim por diante, como mostrado abaixo. Conforme observado anteriormente, as MAs desaceleram a ação de preço atual porque são baseadas em preços passados ​​quanto mais o período de tempo para o MA, maior o atraso. Assim, um MA de 200 dias terá um grau de atraso muito maior do que um MA de 20 dias porque contém preços nos últimos 200 dias. O comprimento do MA a ser usado depende dos objetivos de negociação, com MAs mais curtos usados ​​para negociação de curto prazo e MA mais longo prazo mais adequados para investidores de longo prazo. O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com pausas acima e abaixo dessa média móvel considerada como sinais comerciais importantes. Os MAs também oferecem sinais comerciais importantes por conta própria, ou quando duas médias atravessam. Um MA ascendente indica que a segurança está em uma tendência de alta. Enquanto um MA decrescente indica que está em uma tendência de baixa. Da mesma forma, o momento ascendente é confirmado com um cruzamento de alta. Que ocorre quando um mes de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo. O impulso descendente é confirmado com um cruzamento de baixa, que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de um MA mais longo prazo. Como usar uma média móvel para comprar estoques A média móvel (MA) é uma ferramenta de análise técnica simples que suaviza o preço Dados criando um preço médio constantemente atualizado. A média é tomada durante um período de tempo específico, como 10 dias, 20 minutos, 30 semanas, ou qualquer período de tempo que o comerciante escolhe. Existem vantagens em usar uma média móvel em sua negociação, bem como opções sobre o tipo de média móvel a ser usada. As estratégias de mudança de média também são populares e podem ser adaptadas a qualquer período de tempo, adequando tanto os investidores de longo prazo quanto os comerciantes de curto prazo. (Veja os quatro principais indicadores técnicos que os comerciantes da tendência precisam saber.) Por que usar uma média móvel Uma média móvel pode ajudar a diminuir a quantidade de ruído em um gráfico de preços. Veja a direção da média móvel para obter uma idéia básica de como o preço está se movendo. Angulados e o preço está subindo (ou foi recentemente) em geral, inclinado para baixo e o preço está se deslocando para baixo, movendo-se para o lado e o preço é provável em um intervalo. Uma média móvel também pode atuar como suporte ou resistência. Em uma tendência de alta, uma média móvel de 50 dias, de 100 dias ou 200 dias pode atuar como um nível de suporte, conforme mostrado na figura abaixo. Isso ocorre porque a média funciona como um piso (suporte), então o preço salta para fora disso. Em uma tendência de baixa, uma média móvel pode atuar como resistência como um teto, o preço atinge e então começa a cair novamente. O preço não respeitará sempre a média móvel dessa maneira. O preço pode atravessá-lo ligeiramente ou parar e reverter antes de alcançá-lo. Como orientação geral, se o preço estiver acima de uma média móvel, a tendência está subindo. Se o preço estiver abaixo de uma média móvel, a tendência está baixa. As médias móveis podem ter comprimentos diferentes embora (discutidos em breve), então pode-se indicar uma tendência de alta, enquanto outra indica uma tendência de baixa. Tipos de médias móveis Uma média móvel pode ser calculada de diferentes maneiras. Uma média móvel simples de cinco dias (SMA) simplesmente adiciona os cinco preços de fechamento diários mais recentes e divide-o por cinco para criar uma nova média a cada dia. Cada média está conectada ao próximo, criando a linha fluindo singular. Outro tipo popular de média móvel é a média móvel exponencial (EMA). O cálculo é mais complexo, mas basicamente aplica mais ponderação aos preços mais recentes. Trace um SMA de 50 dias e um EMA de 50 dias no mesmo gráfico, e você notará que a EMA reage mais rapidamente às mudanças de preços do que a SMA, devido à ponderação adicional em dados de preços recentes. O software de gráficos e as plataformas de negociação fazem os cálculos, portanto, nenhuma matemática manual é necessária para usar um MA. Um tipo de MA não é melhor do que outro. Um EMA pode funcionar melhor em um mercado de ações ou financeiro por um tempo, e outras vezes um SMA pode funcionar melhor. O prazo escolhido para uma média móvel também desempenhará um papel significativo na eficácia do mesmo (independentemente do tipo). Comprimento médio móvel Os comprimentos médios móveis comuns são 10, 20, 50, 100 e 200. Esses comprimentos podem ser aplicados em qualquer período de tempo do gráfico (um minuto, diário, semanal, etc.), dependendo do horizonte comercial dos comerciantes. O período de tempo ou o comprimento que você escolhe para uma média móvel, também chamado de período de retrocesso, pode desempenhar um papel importante na eficácia. Um MA com um curto período de tempo reagirá muito mais rápido para as mudanças de preços do que um MA com um longo período de retrocesso. Na figura abaixo, a média móvel de 20 dias acompanha de perto o preço real do que o 100 dias. Os 20 dias podem ser de benefício analítico para um comerciante de curto prazo, uma vez que segue o preço mais próximo e, portanto, produz menos atraso do que a média móvel de longo prazo. Lag é o tempo necessário para uma média móvel para sinalizar uma reversão potencial. Lembre-se, como orientação geral, quando o preço está acima de uma média móvel, a tendência é considerada. Então, quando o preço cai abaixo dessa média móvel, ele sinaliza uma reversão potencial com base nesse MA. Uma média móvel de 20 dias proporcionará muitos mais sinais de inversão do que uma média móvel de 100 dias. Uma média móvel pode ser qualquer comprimento, 15, 28, 89, etc. Ajustar a média móvel para que ele forneça sinais mais precisos em dados históricos pode ajudar a criar melhores sinais futuros. Estratégias de Negociação - Crossovers Os Crossovers são uma das principais estratégias de média móvel. O primeiro tipo é um crossover de preço. Isso foi discutido anteriormente e é quando o preço cruza acima ou abaixo de uma média móvel para sinalizar uma possível mudança na tendência. Outra estratégia é aplicar duas médias móveis a um gráfico, uma maior e mais curta. Quando o MA mais curto cruza acima, o termo MA mais longo é um sinal de compra, pois indica que a tendência está se deslocando. Isso é conhecido como uma cruz dourada. Quando o MA mais curto cruza abaixo do termo MA mais longo é um sinal de venda, pois indica que a tendência está a diminuir. Isto é conhecido como uma cruz de morte. As médias móveis são calculadas com base em dados históricos, e nada sobre o cálculo é de natureza preditiva. Portanto, os resultados que usam médias móveis podem ser aleatórios - às vezes o mercado parece respeitar os sinais de resistência e comércio da MA. E outras vezes não mostra respeito. Um dos principais problemas é que, se a ação de preços se tornar agitada, o preço pode diminuir e gerar sinais de inversão de tendências de tendências múltiplas. Quando isso ocorre, é melhor afastar-se ou utilizar outro indicador para ajudar a esclarecer a tendência. O mesmo pode ocorrer com os cruzamentos de MA, onde os MAs se enroscam por um período de tempo desencadeando vários negócios (gostando de perder). As médias móveis funcionam bastante bem em condições de tendências fortes, mas muitas vezes mal em condições agudas ou variáveis. Ajustar o período de tempo pode ajudar neste temporariamente, embora, em algum momento, esses problemas sejam susceptíveis de ocorrer, independentemente do período selecionado para o (s) MA (s). Uma média móvel simplifica os dados de preços, suavizando-o e criando uma linha fluida. Isso facilita as tendências de isolamento. As médias móveis exponenciais reagem mais rapidamente às mudanças de preços do que uma média móvel simples. Em alguns casos, isso pode ser bom, e em outros pode causar sinais falsos. As médias móveis com um período de retrocesso mais curto (20 dias, por exemplo) também responderão mais rapidamente às mudanças de preços do que uma média com um período de busca mais longo (200 dias). Os cruzamentos médios móveis são uma estratégia popular para entradas e saídas. Os MAs também podem destacar áreas de potencial suporte ou resistência. Embora isso possa parecer preditivo, as médias móveis são sempre baseadas em dados históricos e simplesmente mostram o preço médio durante um determinado período de tempo.